精算模型是使用統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)等研究工具，對保險賠付損失以及資金流入和流出一個保險系統(tǒng)的過程進行定量分析的學(xué)科。本書旨在向讀者闡述精算建模的過程，即如何從實際數(shù)據(jù)出發(fā)建立一個合適的精算模型。全書分為三部分，第一部分是風(fēng)險模型，介紹隨機變量和風(fēng)險度量的基本知識，討論短期內(nèi)單張保單的理賠額分布和保單組合的總理賠額分布，以及保險公司在長期內(nèi)的破產(chǎn)概率。第二部分是模型的估計和選擇，根據(jù)保險數(shù)據(jù)的特點，詳細闡述精算建模的兩種方法:經(jīng)驗?zāi)Ｐ头ê蛥?shù)模型法。第三部分是信度理論和隨機模擬，研究如何合理利用先驗信息和索賠經(jīng)驗對個體的未來損失進行預(yù)測，并介紹隨機模擬技術(shù)及其在精算模型中的應(yīng)用。
本書可作為精算模型或風(fēng)險理論課的本科教材，也適合作為數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)專業(yè)學(xué)生備考中國精算師資格考試 “A3精算模型”的自學(xué)教材。
肖爭艷，女，1976年5月出生。中國人民大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院教授，風(fēng)險管理與精算教研室主任，中國工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會保險精算方向青年工作委員會委員。2003年畢業(yè)于武漢大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院，獲理學(xué)博士。研究領(lǐng)域為金融計量、非壽險精算和系統(tǒng)性金融風(fēng)險管理。主要著作有《中國通貨膨脹動態(tài)性質(zhì)研究》、《精算模型》、《風(fēng)險理論》和《非壽險精算》等，在《經(jīng)濟研究》《金融研究》《統(tǒng)計研究》等國內(nèi)外內(nèi)重要期刊發(fā)表論文三十余篇。主持和參與多項國家自然科學(xué)基金項目、國家社科基金重大項目和教育部人文社科基地重大項目。擔(dān)任《統(tǒng)計研究》《經(jīng)濟研究》等國內(nèi)重要學(xué)術(shù)期刊的審稿專家。
第1章隨機變量的基本知識
1.1概率空間、隨機變量及分布函數(shù)
1.2生存函數(shù)與危險率函數(shù)
1.3隨機變量的數(shù)字特征
1.4隨機變量的矩母函數(shù)和母函數(shù)
1.5條件概率和條件期望
16獨立性
1.7風(fēng)險度量VaR和TVaR
1.8隨機變量的尾部
第2章單張保單的理賠額模型
2.1損失分布
2.2理賠額的分布
23通貨膨脹效應(yīng)
第3章理賠次數(shù)的分布
3.1(a,b,0)和（a,b,1）分布族
3.2理賠次數(shù)分布的混合模型
3.3保單組合的總理賠次數(shù)模型
34免賠額對理賠次數(shù)分布的影響
第4章短期個體風(fēng)險模型
41S的數(shù)字特征
4.2獨立隨機變量和的分布
4.3矩母函數(shù)和母函數(shù)法
4.4S分布近似計算法
第5章短期集體風(fēng)險模型
5.1S的分布特征
5.2復(fù)合泊松分布及其性質(zhì)
5.3S的近似分布
5.4保單條款對總理賠額的影響
第6章經(jīng)驗?zāi)Ｐ?
6.1數(shù)據(jù)類型
6.2完整個體數(shù)據(jù)的經(jīng)驗?zāi)Ｐ?
6.3分組數(shù)據(jù)的經(jīng)驗?zāi)Ｐ?
6.4非完整數(shù)據(jù)的經(jīng)驗?zāi)Ｐ?
6.5經(jīng)驗估計的均值、方差和區(qū)間估計
6.6基于大樣本數(shù)據(jù)的死亡率近似估計
第7章參數(shù)模型
7.1參數(shù)估計
7.2區(qū)間估計與方差
7.3擬合優(yōu)度檢驗
7.4模型的選擇
第8章信度理論
8.1有限波動信度
8.2貝葉斯信度
8.3一致最精確信度模型
8.4經(jīng)驗貝葉斯估計
第9章隨機模擬
9.1均勻分布隨機數(shù)與偽隨機數(shù)
9.2用反變換法產(chǎn)生一般分布的隨機數(shù)
9.3幾種特殊分布的模擬
9.4模擬樣本的容量問題
9.5模擬在精算模型中的應(yīng)用舉例
9.6隨機模擬在統(tǒng)計分析中的應(yīng)用
附錄
附錄1正態(tài)分布表P（Z＜z）
附錄2χ2分布表
附錄3常見的連續(xù)分布
附錄4常見的離散分布
參考文獻
書單推薦
