1 導論
1．1 研究背景
1．2 選題意義
1．3關鍵概念界定
1．3．1 金融分權的界定
1．3．2 系統(tǒng)性風險的界定
1．3．3 區(qū)域性風險的界定
1．4 文獻評述
1．4．1 系統(tǒng)性風險的成因
1．4．2 系統(tǒng)性風險的防范
1．4．3 區(qū)域性風險的成因與防范
1．4．4 對現(xiàn)有相關文獻的總體評述
1．5 研究思路
1．6 研究的不足之處

2 金融適度分權的理論框架
2．1 引言
2．1．1 金融權利的概念
2．1．2 金融適度分權的內涵
2．1．3 中央層面金融分權的相關文獻
2．1．4 中央政府與地方政府金融分權的相關文獻
2．2 中央各機構的橫向金融分權
2．2．1 政府參與金融監(jiān)管的必要性
2．2．2 專業(yè)金融監(jiān)管機構設立的邏輯
2．2．3 金融監(jiān)管組織結構選擇：基于委托代理理論的分析
2．2．4 金融監(jiān)管組織結構與金融發(fā)展
2．3 中央與地方的縱向金融分權
2．3．1 模型的基本設定
2．3．2 金融集權模式：全國單一政策和地方差異政策
2．3．3 信息不對稱下金融分權
2．3．4進一步的分析
2．4 主要結論
專題1 我國金融分權的歷程
一、金融的市場化
二、金融分權之控制權、發(fā)展權歷史變遷

3 區(qū)域性金融風險的生成機制：基于地方政府行為的視角
3．1 引言
3．2 地方政府行為與我國區(qū)域性風險生成：初步探索
3．2．1 地方政府行為與區(qū)域性風險生成：典型事實
3．2．2 地方政府重經濟增長輕金融安全的制度根源
3．3 經濟競賽、金融支持與地方政府債務增長：經驗證據(jù)
3．3．1 問題提出及文獻綜述
3．3．2 理論假說
3．3．3 實證研究設計
3．3．4 實證結果及分析
3．4 經濟競賽下的土地財政、金融支持與房價上漲：經驗證據(jù)
3．4．1 問題提出及文獻綜述
3．4．2 理論假說
3．4．3 實證研究設計
3．4．4 實證結果及分析
3．5 地方政府干預與金融機構風險：以地方性商業(yè)銀行為例
3．5．1 問題提出及文獻綜述
3．5．2 基本模型
3．5．3 自給自足經濟中的利益沖突、銀行資本與道德風險
3．5．4 銀行間市場的流動性互保與風險傳導
3．5．5 進一步討論
3．6 地方政府干預、重發(fā)展輕監(jiān)管與非正規(guī)金融風險
3．6．1 幾類非正規(guī)金融機構的發(fā)展及風險現(xiàn)狀
3．6．2 地方政府發(fā)展非正規(guī)金融的動機
3．6．3 地方政府行為與地方非正規(guī)金融的風險生成
3．6．4 案例分析：泛亞支付危機
3．7 主要結論

4 系統(tǒng)性金融風險的生成機理
4．1 引言
4．2 經濟新常態(tài)與經濟下行
4．3 房地產價格泡沫
4．3．1 房地產基本價值決定因素分析
4．3．2 房地產泡沫對中國銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風險的潛在傳遞路徑
4．4 影子銀行體系
4．4．1 影子銀行體系的信用創(chuàng)造過程
4．4．2 影子銀行體系對中國銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風險的潛在傳遞路徑
4．5 地方政府性債務
4．5．1 地方政府性債務的現(xiàn)狀分析
4．5．2 地方政府性債務對中國銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風險的潛在傳遞路徑
4．6 人民幣國際化與國際資本流動
4．6．1 人民幣國際化與國際資本流動的現(xiàn)狀分析
4．6．2 人民幣國際化和國際資本流動對中國系統(tǒng)性金融風險的潛在
傳遞路徑
4．7 我國系統(tǒng)性風險生成的特殊性——二元信貸結構下的BCG效應
4．7．1 資產負債率及我國宏觀經濟運行特征事實
4．7．2 理論分析
4．7．3 參數(shù)假設和參數(shù)估計
4．7．4 模型的解釋力分析
4．7．5 檢驗結果的深層制度原因
4．8 主要結論

5 我國區(qū)域性風險向系統(tǒng)性風險的轉嫁機制研究
5．1 引言
5．2 相關研究最新進展
5．2．1 金融網絡結構與風險傳染關系的理論研究
5．2．2 各國金融網絡結構與風險轉嫁的關系研究
5．2．3 區(qū)域性風險向系統(tǒng)性風險轉嫁的機理分析
5．2．4 我國區(qū)域性風險向系統(tǒng)性風險的轉嫁研究
5．2．5 文獻述評及未來的研究方向
5．3 區(qū)域性風險向系統(tǒng)性風險的轉嫁渠道分析
5．3．1 資產價格渠道
5．3．2 “真正的傳染”渠道
5．3．3 貿易渠道
5．3．4 資產負債表渠道
5．3．5 公共部門渠道
5．4 我國區(qū)域性風險向系統(tǒng)性風險轉嫁的條件分析
5．4．1 區(qū)域間的網絡關聯(lián)程度
5．4．2 風險發(fā)生源的系統(tǒng)重要性
5．5 我國區(qū)域性風險向系統(tǒng)性風險轉嫁的實證檢驗
5．5．1 系統(tǒng)重要性的衡量
5．5．2 區(qū)域性風險基本面分析
5．5．3 區(qū)域性關聯(lián)
5．6 主要結論

6 系統(tǒng)性金融風險測度：理論與實證
6．1 引言
6．1．1 指標法
6．1．2 網絡分析法
6．1．3 結構模型法
6．1．4 簡約模型法
6．2 C叩ula相依結構理論
6．2．1 Copula相依結構函數(shù)的定義與基本性質
6．2．2 基于Copula相依結構函數(shù)的相關性測度
6．2．3 常用的二元Copula相依結構函數(shù)與相關性測度
6．2．4 時變參數(shù)opula相依結構函數(shù)
6．3 系統(tǒng)性金融風險與系統(tǒng)性金融風險貢獻狽0度的理論建模
6．3．1 基于C．V．R的系統(tǒng)性金融風險與金融風險貢獻的定義
6．3．2 基于Copula相依結構函數(shù)的理論建模
6．3．3 系統(tǒng)性金融風險與系統(tǒng)性金融風險貢獻的測度
6．4 基于中國上市商業(yè)銀行的實證分析
6．4．l 數(shù)據(jù)來源
6．4．2 描述統(tǒng)計與邊緣分布建模
6．4．3 最優(yōu)C．pula相依結構函數(shù)的選擇結果
6．4．4 系統(tǒng)性金融風險與系統(tǒng)性金融風險貢獻測度結果的實證分析
6．5 中國銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風險的宏觀審慎分析
6．5．1 中國上市商業(yè)銀行系統(tǒng)性金融風險貢獻的描述統(tǒng)計
6．5．2 中國上市商業(yè)銀行系統(tǒng)性金融風險貢獻的動態(tài)排序
6．5．3 中國上市商業(yè)銀行系統(tǒng)性金融風險貢獻的影響因素分析
6．6 主要結論

7 系統(tǒng)性和區(qū)域性金融風險的防范（I）：金融監(jiān)管結構
7．1 區(qū)域性與系統(tǒng)性風險防范架構
7．1．1 風險管理與金融機構自律
7．1．2 通過外部監(jiān)督防范系統(tǒng)性風險
7．2 金融監(jiān)管組織結構與金融體系的穩(wěn)定
7．2．1 相關文獻
7．2．2 金融監(jiān)管結構與監(jiān)管獨立性
7．2．3 金融監(jiān)管結構與金融混業(yè)的限制
7．2．4 金融監(jiān)管結構與資本要求
7．2．5 金融監(jiān)管結構與銀行不良率
7．2．6 金融監(jiān)管結構與銀行業(yè)的穩(wěn)定性
7．3 金融監(jiān)管結構對市場約束的影響：以存款人約束為例
7．3．1 存款人約束
7．3．2 金融制度與存款人約束
7．3．3 金融監(jiān)管結構與存款人約束：理論分析
7．3．4 模型設定與樣本選擇
7．3．5 存款人約束有效性的實證分析
7．3．6 金融監(jiān)管機構集中度（FAC）對約束的影響
7．3．7 央行涉足金融監(jiān)管程度（CBFA）對市場約束的影響
7．3．8 金融監(jiān)管結構、存款人約束與銀行規(guī)模
7．4 區(qū)域性風險防范：基于金融分權的多層次體系
7．4．1 相關文獻
7．4．2 國內三例區(qū)域性風險事件
7．4．3 區(qū)域性與系統(tǒng)性風險防范：基于金融分權的多層次體系
7．5 主要結論

8 系統(tǒng)性和區(qū)域性金融風險的防范（Ⅱ）：監(jiān)管工具
8．1 引言
8．1．1 宏觀審慎監(jiān)管工具
8．1．2 宏觀審慎資本監(jiān)管工具
8．1．3 基于防范系統(tǒng)性風險的宏觀審慎資本監(jiān)管工具
8．1．4 我國宏觀審慎資本監(jiān)管的實踐
8．2 逆周期資本緩沖作用機制與實證檢驗
8．2．1 逆周期資本緩沖防范銀行系統(tǒng)性風險作用機制
8．2．2實證研究設計
8．2．3 實證結果及分析
8．3 基于截面維度宏觀審慎資本監(jiān)管實施效果檢驗
8．3．1 宏觀審慎資本監(jiān)管防范系統(tǒng)重要性銀行風險機制
8．3．2 資本監(jiān)管防范銀行系統(tǒng)性風險的非預期效應
8．3．3 截面維度宏觀審慎資本監(jiān)管實施效果檢驗
8．3．4 數(shù)據(jù)篩選和基本統(tǒng)計量
8．3．5 宏觀審慎資本監(jiān)管與資本充足率關系檢驗
8．3．6 宏觀審慎資本監(jiān)管與系統(tǒng)性風險承擔關系檢驗
8．3．7 宏觀審慎資本監(jiān)管削弱大型銀行不公平競爭檢驗
8．3．8 銀行系統(tǒng)重要性維度之間的權衡效應檢驗
8．4 主要結論

9 危機救助機制設計研究
9．1 引言
9．1．1 我國銀行業(yè)危機救助的表現(xiàn)形式
9．1．2 國外危機救助的歷史經驗教訓
9．1．3 相關文獻
9．2 理論分析：危機救助與金融分權
9．2．1 危機前期：金融機構道德風險（俘獲地方政府）
9．2．2 危機中后期：金融機構道德風險（俘獲地方政府）
9．2．3 地方政府道德風險
9．3 全國性危機救助
9．3．1 全國性危機救助的機制設計
9．3．2 實證一：成本分擔中如何考量銀行業(yè)事前逆向選擇
9．3．3 實證二：成本分擔中如何考量地方政府事前逆向選擇
9．4 區(qū)域性危機救助
9．4．1 區(qū)域性危機救助的機制設計
9．4．2 實證三：測度系統(tǒng)重要性區(qū)域
9．5 本章結論

10 結論與政策建議
10．1 金融適度分權
10．2 區(qū)域性和系統(tǒng)性金融風險的生成
lO．3 區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風險的防范與救助
10．3．1 銀行、證券、保險三部門的微觀審慎監(jiān)管問題
lO．3．2 中央銀行在金融風險管理中的角色定位問題
10．3．3 宏觀審慎資本監(jiān)管
10．3．4 危機救助機制
10．4 政策建議

參考文獻