第一篇 期權(quán)理論篇

第1章 基于上交所股票期權(quán)的期權(quán)定價(jià)研究

1.1 引言

1.2 考慮期權(quán)保證金的期權(quán)定價(jià)模型

1.3 考慮標(biāo)的物做空成本的期權(quán)定價(jià)模型

1.4 考慮保證金及融券成本的期權(quán)定價(jià)模型

1.5 上交所期權(quán)做市商無(wú)套利區(qū)間研究

1.6 結(jié)論與建議

第二篇 交易機(jī)制篇

第2章 關(guān)于上證50ETF期權(quán)的評(píng)估報(bào)告

2.1 50ETF期權(quán)市場(chǎng)運(yùn)行概況

2.2 期權(quán)市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能評(píng)估

2.3 期權(quán)交易制度之評(píng)估

2.4 結(jié)論與建議

附錄2.A 降低準(zhǔn)入門檻評(píng)估細(xì)節(jié)

附錄2.B 期權(quán)斷路器運(yùn)行效果與優(yōu)化措施研究

第3章 期權(quán)最優(yōu)組合保證金算法研究

3.1 期權(quán)策略與組合保證金

3.2 最優(yōu)組合保證金問(wèn)題

3.3 實(shí)證分析

3.4 政策與建議

第三篇 功能發(fā)揮篇

第4章 上證50ETF期權(quán)跨市場(chǎng)投資者研究

4.1 跨市場(chǎng)投資者賬戶界定

4.2 投資者賬戶特征

4.3 投資者現(xiàn)貨市場(chǎng)行為分析

4.4 投資者期權(quán)市場(chǎng)行為分析

4.5 投資者期現(xiàn)跨市場(chǎng)行為分析

4.6 結(jié)論與建議

第5章 基于微觀視角的期權(quán)市場(chǎng)功能研究

5.1 期權(quán)功能與跨市場(chǎng)交易行為

5.2 跨市場(chǎng)交易行為的識(shí)別

5.3 跨市場(chǎng)交易的行為特性

5.4 跨市場(chǎng)交易與期權(quán)功能發(fā)揮

第6章 期權(quán)市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究

6.1 價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能概述

6.2 數(shù)據(jù)處理及評(píng)估模型選取

6.3 市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能評(píng)估結(jié)果

6.4 價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能發(fā)揮的影響因素分析

6.5 結(jié)論與建議

附錄6.A

第7章 期權(quán)在美國(guó)基金中的應(yīng)用分析

7.1 美國(guó)基金對(duì)期權(quán)的應(yīng)用概況

7.2 境外基金對(duì)期權(quán)的應(yīng)用策略

7.3 案例分析：境外參與期權(quán)交易的基金

7.4 對(duì)國(guó)內(nèi)基金公司應(yīng)用期權(quán)的啟示

第四篇 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警篇

第8章 上證50ETF期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)編制研究

8.1 無(wú)模型隱含波動(dòng)率

8.2 50ETF波動(dòng)率指數(shù)編制的可行性分析

8.3 編制上證50ETF波動(dòng)率指數(shù)的挑戰(zhàn)

8.4 結(jié)論與建議

第9章 股票期權(quán)市場(chǎng)信息與現(xiàn)貨重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

9.1 期權(quán)市場(chǎng)信息指標(biāo)梳理

9.2 期權(quán)市場(chǎng)信息指標(biāo)預(yù)測(cè)性的實(shí)證分析

9.3 基于期權(quán)市場(chǎng)信息的現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型構(gòu)建

9.4 結(jié)論與啟示

附錄9.A 指標(biāo)計(jì)算方法

附錄9.B 期權(quán)指標(biāo)與上證50ETF現(xiàn)貨價(jià)格的走勢(shì)對(duì)比

第五篇 期貨市場(chǎng)篇

第10章 期現(xiàn)投資者行為與市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)研究

10.1 期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)理論與背景研究

10.2 股指期貨市場(chǎng)運(yùn)行情況分析

10.3 股指期貨投資者行為分析

10.4 期貨投機(jī)者市場(chǎng)功能分析

附錄10.A CTFC市場(chǎng)監(jiān)察項(xiàng)目

第11章 股指期貨“松綁”后的市場(chǎng)變化分析

11.1 中金所股指期貨交易安排調(diào)整介紹

11.2 調(diào)整前后股指期貨市場(chǎng)運(yùn)行情況分析

11.3 調(diào)整前后期現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)分析

11.4 結(jié)論與建議

附錄11.A 期現(xiàn)貨市場(chǎng)引領(lǐng)關(guān)系的研究方法與結(jié)果