這本簡短的書為隨機微分方程（即受加性“白噪聲”和相關隨機擾動影響的微分方程）提供了一個快速但易讀的介紹，敘述簡明扼要，重點放在概率直覺和數學嚴格性之間的相互作用上。本書首先對基于測度的概率論進行快速概述，然后介紹Brown運動和It?隨機分析，最后是隨機微分方程的理論。書中還包括偏微分方程、**停止問題和期權定價的應用。
本書可作為希望學習隨機微分方程基礎知識的數學、應用數學、物理學、金融數學等專業(yè)的高年級本科生或低年級研究生的教科書。本書假定讀者對基于測度的數學分析相當熟悉，但不要求讀者具備任何概率論（本書第二章將快速回顧）的特定知識。