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固定收益證券及其衍生品定價(jià)模型

固定收益證券及其衍生品定價(jià)模型

定　　價(jià)：42 元

        

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  • 作者：孫健,曹詩(shī)男
  • 出版時(shí)間：2021/7/1
  • ISBN：9787309155525
  • 出 版 社：復(fù)旦大學(xué)出版社
  • 中圖法分類：F830.91 
  • 頁(yè)碼：
  • 紙張：膠版紙
  • 版次：
  • 開本：16開
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固定收益產(chǎn)品一般包括利率債、信用債、利率衍生品和信用衍生品。為了能夠?qū)_固定收益產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)，金融市場(chǎng)發(fā)展出了固定收益證券衍生品。本書分別從線性和非線性兩個(gè)方面詳細(xì)介紹了相關(guān)衍生品的定價(jià)模型，主要包括：利率曲線的構(gòu)建方法、Black公式求解模型、離散樹模型、短期利率模型、Hull-White模型、評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移模型、Merton模型以及約化型模型。 通過(guò)學(xué)習(xí)這些基礎(chǔ)模型、定價(jià)和交易方法， 讀者可以對(duì)信用衍生品有個(gè)基本的認(rèn)識(shí)。
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