目錄
基礎(chǔ)篇
第一章 基金中基金概覽 / 3
第一節(jié) 基金中基金的概念 / 3
第二節(jié) 公募FOF / 7
第三節(jié) 私募股權(quán)FOF / 10
第四節(jié) 信托中信托與信托非標(biāo)資金池 / 16
第五節(jié) 對(duì)沖基金中基金 / 18
第六節(jié) 傳統(tǒng)銀行理財(cái)及理財(cái)資金池 / 21
第二章 私募證券FOF 概述 / 24
第一節(jié) 私募證券FOF 的概念 / 24
第二節(jié) 私募證券FOF 的產(chǎn)品分類(lèi) / 26
第三節(jié) 私募證券FOF 的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì) / 29
第四節(jié) 私募證券FOF 的業(yè)務(wù)流程 / 36
第五節(jié) 私募證券FOF 的監(jiān)管環(huán)境 / 38
第六節(jié) 私募證券FOF 有更大的增值空間 / 41
第七節(jié) 私募證券FOF 的核心價(jià)值與本質(zhì) / 43
第三章 我國(guó)私募證券FOF 的現(xiàn)狀、前景及政策建議 / 49
第一節(jié) 我國(guó)私募證券FOF 的發(fā)展現(xiàn)狀 / 49
第二節(jié) 私募證券FOF 發(fā)展的機(jī)遇和前景展望 / 53
第三節(jié) 我國(guó)私募證券FOF 發(fā)展中的問(wèn)題及政策建議 / 57
第四章 MOM、基金投顧及與FOF 之比較 / 60
第一節(jié) MOM / 60
第二節(jié) 基金投資顧問(wèn) / 63
第三節(jié) FOF、MOM 和基金投顧的比較 / 68
第五章 資產(chǎn)配置的理論與方法 / 74
第一節(jié) 資產(chǎn)配置的意義及局限性 / 74
第二節(jié) 資產(chǎn)配置的基本理論 / 75
第三節(jié) 資產(chǎn)配置的基本模型 / 84
第四節(jié) 資產(chǎn)配置的常用策略 / 92
第六章 國(guó)外經(jīng)典資產(chǎn)配置模式 / 101
第一節(jié) 挪威政府全球養(yǎng)老基金模式 / 101
第二節(jié) 橋水全天候策略模式 / 105
第三節(jié) 目標(biāo)日期和目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)模式 / 110
第四節(jié) 耶魯大學(xué)捐贈(zèng)基金模式 / 113
實(shí)務(wù)篇
第七章 產(chǎn)品戰(zhàn)略與產(chǎn)品設(shè)計(jì) / 119
第一節(jié) 產(chǎn)品戰(zhàn)略 / 119
第二節(jié) 產(chǎn)品設(shè)計(jì) / 121
第三節(jié) 投資目標(biāo) / 124
第四節(jié) 投資策略 / 129
第八章 基金評(píng)價(jià)與初步篩選 / 131
第一節(jié) 標(biāo)的基金策略分類(lèi) / 131
第二節(jié) 基金評(píng)價(jià)的目的和原則 / 133
第三節(jié) 基金評(píng)價(jià)方法 / 134
第四節(jié) 基金定量評(píng)價(jià)指標(biāo) / 138
第五節(jié) 基金篩選的原則和思路 / 148
第六節(jié) 定量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的制定與篩選流程 / 149
第七節(jié) 幾種公募基金的篩選要點(diǎn) / 152
第九章 盡職調(diào)查與基金綜合評(píng)價(jià) / 155
第一節(jié) 盡職調(diào)查的分類(lèi)與原則 / 155
第二節(jié) 盡職調(diào)查的方法和流程 / 157
第三節(jié) 盡職調(diào)查的重點(diǎn) / 159
第四節(jié) 如何對(duì)量化策略的管理人進(jìn)行盡調(diào) / 168
第五節(jié) 如何對(duì)新銳基金進(jìn)行盡調(diào) / 172
第六節(jié) 盡職調(diào)查報(bào)告及標(biāo)的基金綜合評(píng)價(jià) / 173
附件一：標(biāo)的基金管理人盡職調(diào)查表 / 175
附件二：標(biāo)的基金管理人綜合評(píng)分表 / 178
第十章 子基金常用策略介紹 / 180
第一節(jié)　股票多頭策略 / 180
第二節(jié)　股票多空策略 / 181
第三節(jié)　量化選股策略 / 182
第四節(jié)　相對(duì)價(jià)值策略 / 183
第五節(jié)　股票市場(chǎng)中性策略 / 185
第六節(jié)　指數(shù)增強(qiáng)策略 / 186
第七節(jié)　統(tǒng)計(jì)套利策略 / 187
第八節(jié)　量化擇時(shí)策略 / 189
第九節(jié)　事件驅(qū)動(dòng)策略 / 190
第十節(jié)　管理期貨策略 / 193
第十一節(jié)　債券策略 / 195
第十二節(jié)　全球宏觀對(duì)沖策略 / 196
第十一章 基金池的構(gòu)建與維護(hù) / 198
第一節(jié) 構(gòu)建基金池的意義 / 198
第二節(jié) 基金池的構(gòu)建原則及流程 / 198
第三節(jié) 基金池的管理和維護(hù) / 201
第十二章 資產(chǎn)配置與基金組合構(gòu)建 / 205
第一節(jié) 不同資產(chǎn)類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)、收益及相關(guān)性特征 / 205
第二節(jié) 基金組合構(gòu)建與資產(chǎn)配置的關(guān)系 / 214
第三節(jié) 基金組合構(gòu)建的原則 / 215
第四節(jié) 資產(chǎn)預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)系數(shù)估計(jì) / 218
第五節(jié) 自上而下的基金組合構(gòu)建方法 / 223
第六節(jié) 自下而上的基金組合構(gòu)建方法 / 226
第七節(jié) 建 倉(cāng) / 229
第十三章 投后管理 / 231
第一節(jié) 投后管理的必要性 / 231
第二節(jié) 投后管理的內(nèi)容 / 231
第三節(jié) 再平衡和動(dòng)態(tài)再平衡 / 238
第十四章 風(fēng)險(xiǎn)管理 / 241
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的概念與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 / 241
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi) / 243
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)度量 / 246
第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的概念和原則 / 246
第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和措施 / 248
第十五章 運(yùn)營(yíng)管理 / 253
第一節(jié) FOF 產(chǎn)品的設(shè)立 / 253
第二節(jié) FOF 的交易執(zhí)行 / 255
第三節(jié) 凈值核算與費(fèi)用管理 / 256
第四節(jié) 信息披露、信息報(bào)送和持有人大會(huì) / 258
第五節(jié) 基金業(yè)務(wù)外包的依據(jù)和范圍 / 259
第六節(jié) 信息系統(tǒng)和業(yè)務(wù)連續(xù)性 / 260
第七節(jié) 基金財(cái)產(chǎn)清算、賬戶(hù)注銷(xiāo)與資料保存 / 261
參考文獻(xiàn) / 263