本書對分形金融市場下定價問題進行研究，對期權定價問題進行分數(shù)階導數(shù)動力學建模，給出隨機利率和交易費下非線性定價模型，并結合中國內地市場的300ETF期權和50ETF期權數(shù)據(jù)對模型進行可行性研究和有效性分析。