本書是教育部本科教育教學改革試點工作計劃(“101”計劃)教材，為大學數(shù)學專業(yè)概率論課程設計，基于盡量少的預備知識，介紹該學科的基本概念、工具和方法。教材分為上、下兩冊;上冊講授概率論基礎知識，包括概率空間、隨機變量、條件分布與獨立性、數(shù)學期望、特征函數(shù)、概率極限定理等;下冊是關于隨機過程和隨機分析的引論，包括隨機過程和鞅論的基本結果、更新過程、離散時間馬氏鏈、連續(xù)時間馬氏過程、隨機積分和應用等。本書讀者對象為理工科大學生、研究生和科技工作者。