本書內容包括：第一章和第二章介紹了金融組織、金融產品的相關概念；第三章重點介紹了經典的馬克維茨投資組合模型。針對馬克維茨模型的不足之處；第四章和第五章則分別介紹了資本資產定價模型、因素模型和套利定價模型；基于金融市場的無套利特點，第六章介紹了無套利基本原理及應用(如定性分析衍生產品價格)。為進一步刻畫金融衍生產品的價格；基于概率論分析框架，第七章在離散情況下運用無套利原理推演了衍生品價格；第八章至第十章在連續(xù)的情景下運用無套利原理推演了衍生產品價格并給出了相應的數值解法；第十一章在股票服從連續(xù)分數布朗運動的情景下探討了美式期權定價及數值算法。