第一篇 證券市場基礎(chǔ)知識篇

第一章 證券市場總論 1
第一節(jié)　證券市場概述 1
一、證券與證券市場 1
二、證券市場參與者 6
第二節(jié) 證券發(fā)行市場 9
一、證券發(fā)行市場的概念 9
二、股票發(fā)行與承銷 10
第三節(jié) 證券交易市場 14
一、證券交易概述 14
二、證券交易程序 17
本章小結(jié) 18
第二章　股票基礎(chǔ)知識 19
第一節(jié) 股票的概念、特征和分類 19
一、股票的概念 19
二、股票的特征 19
第二節(jié) 股票的功能 20
一、股票對于發(fā)行者的基本功能 21
二、股票對于購買者的基本功能 21
第三節(jié) 股票的價(jià)值和價(jià)格 22
一、股票的價(jià)值 22
二、股票的價(jià)格 22
第四節(jié) 股票價(jià)格指數(shù) 23
一、股票價(jià)格指數(shù)的定義 23
二、股票價(jià)格指數(shù)的編制 24
三、股價(jià)平均數(shù)和股票價(jià)格指數(shù)的
計(jì)算方法 24
本章小結(jié) 27
第三章 債券基礎(chǔ)知識 28
第一節(jié) 債券概述 28
一、債券的概念與特征 28
二、影響債券價(jià)格的因素 30
三、債券與股票的比較 32
第二節(jié) 債券類別 33
一、債券的分類 33
二、政府債券 35
三、金融債券 35
四、公司債券 36
第三節(jié) 債券的評級制度 38
一、債券評級的依據(jù)和內(nèi)容 38
二、債券評級的程序 39
三、債券評級的分析內(nèi)容 39
四、債券等級的劃分 40
第四節(jié) 債券的基本價(jià)值評估 41
一、債券估值原理 41
二、債券報(bào)價(jià)與實(shí)付價(jià)格 42
三、債券估值模型 43
四、債券收益率 44
本章小結(jié) 46
第四章 證券投資基金基礎(chǔ)知識 47
第一節(jié) 證券投資基金概述 47
一、證券投資基金的產(chǎn)生和發(fā)展 47
二、證券投資基金的特點(diǎn) 48
三、證券投資基金與股票、債券的
區(qū)別 48
第二節(jié) 證券投資基金的作用與分類 49
一、證券投資基金的作用 49
二、證券投資基金的分類 49
第三節(jié) 證券投資基金的當(dāng)事人 54
一、證券投資基金份額持有人 54
二、證券投資基金管理人 55
三、證券投資基金托管人 56
四、證券投資基金當(dāng)事人之間的
關(guān)系 57
第四節(jié) 證券投資基金的費(fèi)用、收入
與風(fēng)險(xiǎn) 58
一、證券投資基金的費(fèi)用 58
二、證券投資基金的收入及利潤
分配 58
三、證券投資基金的投資風(fēng)險(xiǎn) 59
本章小結(jié) 60
第五章 衍生證券基礎(chǔ)知識 61
第一節(jié) 金融遠(yuǎn)期與期貨基礎(chǔ)知識 61
一、遠(yuǎn)期合約的概念與特征 61
二、金融遠(yuǎn)期合約的主要類型 62
三、金融期貨的概念與特征 64
四、金融期貨的主要類型 66
五、金融期貨的主要功能 67
第二節(jié) 互換基礎(chǔ)知識 68
一、互換基本概述 68
二、利率互換 69
三、貨幣互換 70
第三節(jié) 金融期權(quán)基礎(chǔ)知識 70
一、期權(quán)基本概述 70
二、期權(quán)價(jià)格及影響因素 74
第四節(jié) 可轉(zhuǎn)換債券、認(rèn)股權(quán)證基礎(chǔ)
知識 76
一、可轉(zhuǎn)換債券概述 76
二、認(rèn)股權(quán)證概述 78
本章小結(jié) 80

　　
第二篇 證券市場基本分析篇

第六章 宏觀經(jīng)濟(jì)分析 81
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析概述 81
一、宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義 81
二、宏觀經(jīng)濟(jì)分析的方法 82
第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 83
一、國民經(jīng)濟(jì)的總體指標(biāo) 83
二、投資指標(biāo) 85
三、消費(fèi)指標(biāo) 86
四、金融指標(biāo) 87
五、財(cái)政指標(biāo) 89
第三節(jié) 證券市場的宏觀經(jīng)濟(jì)分析 90
一、政治因素對證券市場的影響 90
二、戰(zhàn)爭及自然災(zāi)害對證券市場的
影響 91
三、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對證券市場的
影響 91
四、宏觀經(jīng)濟(jì)政策對證券市場的
影響 95
本章小結(jié) 98
第七章 行業(yè)及區(qū)域分析 99
第一節(jié) 行業(yè)分析概述 99
一、行業(yè)分析的意義 99
二、行業(yè)的劃分 100
第二節(jié) 行業(yè)的一般特征分析 102
一、行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析 102
二、行業(yè)的競爭環(huán)境分析 103
三、行業(yè)的生命周期分析 104
第三節(jié) 影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 106
一、技術(shù)進(jìn)步 106
二、產(chǎn)業(yè)政策 106
三、社會環(huán)境 107
四、經(jīng)濟(jì)全球化 108
第四節(jié) 行業(yè)投資的選擇 110
一、行業(yè)投資選擇的目的 110
二、行業(yè)投資選擇的方法 110
三、行業(yè)投資的策略 111
第五節(jié) 區(qū)域分析 112
一、區(qū)域分析的含義及內(nèi)容 112
二、我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的區(qū)域特征 113
本章小結(jié) 114
第八章 公司分析 115
第一節(jié) 公司基本素質(zhì)分析 115
一、公司競爭地位分析 115
二、公司經(jīng)營管理素質(zhì)分析 117
第二節(jié) 公司財(cái)務(wù)分析 119
一、公司的主要財(cái)務(wù)報(bào)表 119
二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析方法 120
三、財(cái)務(wù)比率分析 122
第三節(jié) 虛假財(cái)務(wù)報(bào)表鑒別 129
一、財(cái)務(wù)報(bào)表造假的動機(jī) 129
二、虛假財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生的條件 131
三、虛假財(cái)務(wù)報(bào)表的類型 132
四、財(cái)務(wù)報(bào)表造假的手段 132
五、虛假財(cái)務(wù)報(bào)表的識別方法 135
本章小結(jié) 139

　　
第三篇 證券市場技術(shù)分析篇

第九章 技術(shù)分析概論 141
第一節(jié) 技術(shù)分析的概念和要素 141
一、技術(shù)分析的概念 141
二、技術(shù)分析的要素 142
三、技術(shù)分析與基本分析的關(guān)系 145
第二節(jié) 技術(shù)分析的三大假設(shè) 146
一、市場行為包含一切信息 146
二、價(jià)格沿著趨勢移動并保持
趨勢 146
三、歷史會重演 147
第三節(jié) 技術(shù)分析的主要方法 148
一、技術(shù)指標(biāo)法 148
二、支撐壓力法 148
三、形態(tài)法 148
四、K線分析法 149
五、波浪理論法 149
六、循環(huán)周期法 149
本章小結(jié) 150
第十章 常用技術(shù)分析理論 151
第一節(jié) 道氏理論 151
一、道氏理論的基本要點(diǎn) 151
二、道氏理論的缺陷 152
第二節(jié) 波浪理論 153
一、波浪的基本形態(tài) 153
二、波浪理論的基本特點(diǎn) 154
第三節(jié) 移動平均線理論 154
一、移動平均線的基本概念 154
二、葛蘭維爾買賣法則 156
第四節(jié) 量價(jià)理論 158
本章小結(jié) 159
第十一章 K線形態(tài)分析 160
第一節(jié) K線理論概述 160
一、K線圖的特點(diǎn) 160
二、單根K線分析 161
第二節(jié) 反轉(zhuǎn)形態(tài)分析及應(yīng)用 162
一、頭肩頂 162
二、頭肩底 163
三、雙重頂(底) 164
四、潛伏底 164
五、V形 165
第三節(jié) 整理形態(tài)分析及應(yīng)用 166
一、對稱三角形 166
二、上升三角形 167
三、下降三角形 167
四、矩形 168
五、旗形 168
第四節(jié) 缺口形態(tài)分析及應(yīng)用 169
一、缺口的概念 169
二、缺口的類型 169
本章小結(jié) 170
第十二章 常用技術(shù)指標(biāo) 171
第一節(jié) 技術(shù)指標(biāo)分析概述 171
一、技術(shù)指標(biāo)法的定義 171
二、產(chǎn)生技術(shù)指標(biāo)的方法 171
三、技術(shù)指標(biāo)的應(yīng)用法則 172
四、技術(shù)指標(biāo)的本質(zhì) 172
五、技術(shù)指標(biāo)法同其他技術(shù)分析
方法的關(guān)系 172
六、應(yīng)用技術(shù)指標(biāo)應(yīng)注意的問題 172
第二節(jié) 價(jià)格類技術(shù)指標(biāo)及應(yīng)用 173
一、MACD指標(biāo)的原理和計(jì)算
方法 173
二、MACD指標(biāo)的一般研判標(biāo)準(zhǔn) 174
三、MACD的特殊分析方法 175
第三節(jié) 成交量類技術(shù)指標(biāo)及應(yīng)用 176
一、VR指標(biāo)原理 176
二、計(jì)算公式 176
三、使用方法 177
四、VR使用心得 177
五、VR指標(biāo)的特殊分析方法 177
本章小結(jié) 178

　　
第四篇 行為金融與證券投資組合篇

第十三章 有效市場假說與行為金融
理論 179
第一節(jié) 有效市場假說 179
一、有效市場假說的理論內(nèi)容 179
二、有效市場假說的檢驗(yàn) 182
第二節(jié) 行為金融理論 185
一、前景理論 185
二、后悔理論 186
三、行為組合理論和資產(chǎn)定價(jià)模型 187
第三節(jié) 行為金融理論在證券投資中的
應(yīng)用 188
一、反向投資策略 188
二、動量交易策略 188
本章小結(jié) 189
第十四章 證券市場投資組合理論 190
第一節(jié) 證券市場投資組合概述 190
一、證券市場投資組合的含義
和類型 190
二、證券市場投資組合的意義
和特點(diǎn) 191
三、證券市場投資組合管理的方法
和步驟 192
四、證券市場投資組合理論發(fā)展
概述 193
第二節(jié) 傳統(tǒng)證券市場投資組合理論 195
一、傳統(tǒng)證券市場投資組合管理的
基本步驟 195
二、傳統(tǒng)證券市場投資組合理論
評價(jià) 197
第三節(jié) 現(xiàn)代證券市場投資組合理論 197
一、馬科維茨投資組合理論假設(shè) 197
二、單個證券的收益和風(fēng)險(xiǎn) 198
三、證券組合的收益和方差 199
四、最小方差投資組合和最優(yōu)投資
組合 201
五、馬科維茨投資組合理論小結(jié) 202
第四節(jié) 現(xiàn)代證券市場投資組合理論的
應(yīng)用 202
一、現(xiàn)代證券市場投資組合理論應(yīng)用
概述 202
二、現(xiàn)代證券市場投資組合理論
在金融實(shí)證研究和實(shí)踐中的
應(yīng)用 203
本章小結(jié) 208

　　
第五篇 證券市場發(fā)展成就篇

第十五章 上海證券交易所市場發(fā)展
狀況 209
第一節(jié) 上海證券交易所市場構(gòu)成與
主要交易品種 209
一、股票市場 209
二、債券市場 210
三、基金市場 211
四、衍生品市場 211
第二節(jié) 上海證券交易所市場規(guī)模 212
一、上市公司數(shù)量和市值 212
二、募資規(guī)模 212
第三節(jié) 上海證券交易所投資者情況 213
一、投資者開戶數(shù)量 213
二、投資者結(jié)構(gòu) 214
第四節(jié) 上海證券交易所市場活躍度 215
一、成交量 215
二、換手率 215
本章小結(jié) 217
第十六章 深圳證券交易所市場發(fā)展
狀況 218
第一節(jié) 深圳證券交易所主要交易品種 218
一、股票市場 218
二、債券市場 219
三、基金市場 219
四、期權(quán)市場 219
第二節(jié) 深圳證券交易所市場規(guī)模 220
一、上市公司數(shù)量及市值 220
二、募資規(guī)模 220
第三節(jié) 深圳證券交易所投資者情況 221
第四節(jié) 深圳證券交易所市場活躍度 222
本章小結(jié) 223
第十七章 新三板市場發(fā)展?fàn)顩r 224
第一節(jié) 新三板市場運(yùn)行狀況 224
一、新三板市場結(jié)構(gòu) 224
二、新三板市場規(guī)模 226
三、新三板市場活躍度 229
第二節(jié) 北京證券交易所總況分析 231
一、北交所市場結(jié)構(gòu) 231
二、北交所市場運(yùn)行狀況 232
本章小結(jié) 236
參考文獻(xiàn) 237