本書(shū)內(nèi)容全面,簡(jiǎn)明扼要,思路清晰,突出應(yīng)用。本書(shū)分為時(shí)間序列門限模型、變參數(shù)門限自回歸模型、截面數(shù)據(jù)門限空間模型、面板數(shù)據(jù)門限模型、面板門限空間模型、門限空間向量自回歸模型和半?yún)?shù)門限空間滯后模型七章。本書(shū)突出各類模型的適用對(duì)象、建模思路和應(yīng)用中常見(jiàn)問(wèn)題的詮釋。
本書(shū)可作為金融學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)領(lǐng)域的本科生、碩士研究生的基礎(chǔ)教材,也可作為博士研究生、青年學(xué)者從事實(shí)證研究的工具書(shū)。
本書(shū)系統(tǒng)整理門限回歸模型，提供軟件實(shí)現(xiàn)過(guò)程，配套教輔。
本書(shū)涉及門限回歸模型較多的前沿研究成果。門限回歸模型的應(yīng)用極其廣泛，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、預(yù)測(cè)、利率、匯率、價(jià)格、股票收益等多個(gè)領(lǐng)域均有重要的實(shí)證研究，很多文獻(xiàn)被高度引用。然而，目前國(guó)內(nèi)還較少出版全面介紹門限回歸模型理論與應(yīng)用研究的書(shū)籍，特別是較系統(tǒng)梳理前沿的門限回歸模型書(shū)籍。我們嘗試系統(tǒng)梳理門限回歸相關(guān)模型，在豐富的理論與實(shí)證應(yīng)用成果的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步介紹主要門限模型的軟件實(shí)現(xiàn)，形成本書(shū)各個(gè)章節(jié)。
本書(shū)分為7章，第1章是時(shí)間序列門限模型,包括門限自回歸(threshold autoregression，TAR)模型、平滑轉(zhuǎn)移自回歸(STAR)模型、自激勵(lì)門限自回歸(selfexciting threshold autoregression，SETAR)模型、門限自回歸移動(dòng)平均模型和門限自回歸條件異方差模型。第2章是變參數(shù)門限自回歸模型,包括時(shí)變參數(shù)門限回歸模型、移動(dòng)平均門限異質(zhì)性自回歸模型和門限分位數(shù)自回歸(threshold quantile autoregressive,TQAR)模型。第3章是截面數(shù)據(jù)門限空間模型,包括截面門限回歸模型、截面空間計(jì)量模型和截面門限空間模型。第4章是面板數(shù)據(jù)門限模型,包括面板門限回歸模型、動(dòng)態(tài)面板門限回歸模型、面板平滑轉(zhuǎn)換回歸模型和面板半?yún)?shù)趨勢(shì)門限回歸模型。第5章是面板門限空間模型,包括面板空間模型、外生變量具有門限效應(yīng)的面板門限空間模型、外生變量具有門限效應(yīng)的動(dòng)態(tài)面板門限空間模型、內(nèi)生變量具有門限效應(yīng)的面板門限空間模型和內(nèi)生變量具有門限效應(yīng)的動(dòng)態(tài)面板門限空間模型。第6章是門限空間向量自回歸模型(TSpVAR),包括空間向量自回歸(SpVAR)模型、門限向量自回歸模型（TVAR）和門限空間向量自回歸模型。第7章是半?yún)?shù)門限空間滯后（STSAR）模型，包括內(nèi)嵌的半?yún)?shù)門限空間杜賓模型(semiparametric threshold sparial Durbin model，STSDM模型)、外嵌的半?yún)?shù)門限空間杜賓模型、外嵌的半?yún)?shù)空間自回歸模型、半?yún)?shù)門限動(dòng)態(tài)空間杜賓模型和半?yún)?shù)門限空間向量自回歸模型。
本書(shū)初稿的第1章由李田田、林壯和徐曼編寫，第2章由梁文明和范凱鈞編寫，第3章由鄭航編寫，第4章由肖志學(xué)和張?jiān)匆熬帉�，�?章由李莉莉和潘詩(shī)瑜編寫，第6章由張?jiān)匆熬帉�，�?章由陳叢波編寫。實(shí)例的軟件操作由陳叢波和梁文明負(fù)責(zé)檢查。全書(shū)最終由葉阿忠、陳叢波、梁文明、張?jiān)匆昂屠钐锾锝y(tǒng)稿完成。
書(shū)中涉及的數(shù)據(jù)和軟件實(shí)現(xiàn)可掃描下方二維碼下載。
感謝國(guó)家自然科學(xué)基金委管理科學(xué)部面上項(xiàng)目半?yún)?shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)聯(lián)立模型單方程估計(jì)方法的理論研究（70371167）、半?yún)?shù)空間向量自回歸模型的理論研究及其應(yīng)用（71171057）、半?yún)?shù)全局向量自回歸模型的理論研究及其應(yīng)用（71571046）和半?yún)?shù)門限空間滯后模型理論研究及其應(yīng)用（72073030）的資助，使得我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)持續(xù)在該領(lǐng)域進(jìn)行研究并整理出版該書(shū)。感謝團(tuán)隊(duì)所有編著該書(shū)參與者的共同努力！特別感謝清華大學(xué)出版社張偉女士對(duì)出版這本書(shū)的大力支持！由于我們的學(xué)術(shù)水平有限，加之時(shí)間倉(cāng)促，書(shū)中的疏忽在所難免，懇請(qǐng)讀者批評(píng)指正！
葉阿忠（福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、新疆理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理學(xué)院）
陳叢波(安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院)
梁文明(中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院)
張?jiān)匆?福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院)
李田田(福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院)
2024年4月
葉阿忠，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，新疆理工學(xué)院銀齡教授，福州大學(xué)二級(jí)教授、博士生導(dǎo)師，出版計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的著作、教材和譯著十余部，入選2024中國(guó)知網(wǎng)高被引學(xué)者TOP1%。
陳叢波，福州大學(xué)工商管理學(xué)博士，安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)講師、碩士生導(dǎo)師，主持國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(編號(hào):42401208)，入選2024中國(guó)知網(wǎng)高被引學(xué)者TOP5%。
梁文明，中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院博士生，福州大學(xué)優(yōu)秀碩士學(xué)位論文獲得者，在CSSCI期刊發(fā)表論文5篇，合作出版《應(yīng)用空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》。
張?jiān)匆�，福州大學(xué)博士生，主要研究區(qū)域?yàn)榻?jīng)濟(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，參與國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(編號(hào):71571046、72073030)，在學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文6篇。
李田田，福州大學(xué)博士生，主要研究領(lǐng)域?yàn)橛?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論及其應(yīng)用，在SSCI、SCI和CSSCI等期刊發(fā)表論文6篇，參與國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目和國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目。
第1章時(shí)間序列門限模型
1．1引言
1．2門限自回歸模型
1．3平滑轉(zhuǎn)移自回歸模型
1．4自激勵(lì)門限自回歸模型
1．5門限自回歸移動(dòng)平均模型
1．6門限自回歸條件異方差模型
第2章變參數(shù)門限自回歸模型
2．1時(shí)變參數(shù)門限回歸模型
2．2移動(dòng)平均門限異質(zhì)性自回歸模型
2．3門限分位數(shù)自回歸模型
第3章截面數(shù)據(jù)門限空間模型
3．1截面門限回歸模型
3．2截面空間計(jì)量模型
3．3截面門限空間模型
第4章面板數(shù)據(jù)門限模型
4．1面板門限回歸模型
4．2動(dòng)態(tài)面板門限回歸模型
4．3面板平滑轉(zhuǎn)換回歸模型
4．4面板半?yún)?shù)趨勢(shì)門限回歸模型
第5章面板門限空間模型
5．1面板空間模型
5．2外生變量具有門限效應(yīng)的面板門限空間模型
5．3外生變量具有門限效應(yīng)的動(dòng)態(tài)面板門限空間模型
5．4內(nèi)生變量具有門限效應(yīng)的面板門限空間模型
5．5內(nèi)生變量具有門限效應(yīng)的動(dòng)態(tài)面板門限空間模型
第6章門限空間向量自回歸模型
6．1空間向量自回歸模型
6．2門限向量自回歸模型
6．3門限空間向量自回歸模型理論及應(yīng)用
第7章半?yún)?shù)門限空間滯后模型
7．1引言
7．2半?yún)?shù)門限空間滯后模型及其估計(jì)
7．3內(nèi)嵌的半?yún)?shù)門限空間杜賓模型
7．4外嵌的半?yún)?shù)門限空間杜賓模型
7．5外嵌的半?yún)?shù)空間自回歸模型
7．6半?yún)?shù)門限動(dòng)態(tài)空間杜賓模型
7．7半?yún)?shù)門限空間向量自回歸模型
參考文獻(xiàn)
書(shū)單推薦
