目 錄
第一章 導(dǎo)論 1
第一節(jié) 選題的背景和意義 1
第二節(jié) 研究內(nèi)容與主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn) 3
第二章 全球股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳遞網(wǎng)絡(luò)研究 6
第一節(jié) 全球股票市場風(fēng)險(xiǎn)傳遞的文獻(xiàn)評述 7
第二節(jié) 全球股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳遞網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建 9
第三節(jié) 全球股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳遞的實(shí)證分析 11
本章小結(jié) 26
第三章 全球外匯市場溢出效應(yīng)與人民幣國際影響力研究 28
第一節(jié) 匯率溢出效應(yīng)的文獻(xiàn)評述 29
第二節(jié) 基于QVAR 模型的DY 溢出指數(shù) 31
第三節(jié) 全球外匯市場溢出與人民幣國際影響力實(shí)證分析 33
本章小結(jié) 46
第四章 基于有向無環(huán)圖的境內(nèi)外人民幣利率聯(lián)動(dòng)關(guān)系研究 48
第一節(jié) 在岸離岸利率聯(lián)動(dòng)關(guān)系的文獻(xiàn)評述 49
第二節(jié) 基于DAG 的SVAR 模型 51
第三節(jié) 境內(nèi)外人民幣利率聯(lián)動(dòng)關(guān)系的實(shí)證結(jié)果及分析 53
本章小結(jié) 64
第五章 基于時(shí)頻視角的在岸離岸股指期貨波動(dòng)溢出效應(yīng)研究 66
第一節(jié) 離岸股指期貨聯(lián)動(dòng)關(guān)系的文獻(xiàn)評述 67
第二節(jié) DY 溢出指數(shù)和BK 溢出指數(shù) 70
第三節(jié) 五個(gè)股指期貨波動(dòng)溢出效應(yīng)的實(shí)證結(jié)果與分析 74
本章小結(jié) 86
第六章 中國商品期貨的尾部風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)及其驅(qū)動(dòng)因素研究 89
第一節(jié) 商品期貨間關(guān)聯(lián)性和風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的文獻(xiàn)評述 91
第二節(jié) ASCAViaR 模型與動(dòng)態(tài)溢出指數(shù)測度 93
第三節(jié) 10 種商品期貨的尾部風(fēng)險(xiǎn)溢出的實(shí)證結(jié)果 97
第四節(jié) 商品期貨尾部風(fēng)險(xiǎn)溢出的驅(qū)動(dòng)因素分析 103
本章小結(jié) 106
第七章 中國金融體系內(nèi)極端風(fēng)險(xiǎn)溢出關(guān)系研究 108
第一節(jié) 中國金融體系內(nèi)極端風(fēng)險(xiǎn)溢出關(guān)系的文獻(xiàn)評述 109
第二節(jié) 金融體系極端風(fēng)險(xiǎn)溢出的測度 111
第三節(jié) 金融板塊間極端風(fēng)險(xiǎn)溢出的實(shí)證分析 115
本章小結(jié) 130
第八章 中國行業(yè)系統(tǒng)重要性評估及系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范研究 132
第一節(jié) 中國行業(yè)系統(tǒng)重要性評估及系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的文獻(xiàn)評述 133
第二節(jié) 留一法與條件Granger 因果檢驗(yàn) 135
第三節(jié) 中國行業(yè)系統(tǒng)重要性評估的實(shí)證結(jié)果分析 139
本章小結(jié) 148
第九章 基于分位數(shù)關(guān)聯(lián)的政策連續(xù)性跨國溢出研究 150
第一節(jié) 政策連續(xù)性的文獻(xiàn)評述 151
第二節(jié) 不同條件分位數(shù)溢出指數(shù)的構(gòu)建 153
第三節(jié) 政策連續(xù)性跨國溢出效應(yīng)的實(shí)證結(jié)果與分析 156
本章小結(jié) 168
第十章 經(jīng)濟(jì)政策不確定性的跨國跨類型溢出效應(yīng)研究 170
第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)政策不確定性跨國跨類型溢出效應(yīng)的文獻(xiàn)評述 172
第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)政策不確定性跨國跨類型溢出關(guān)系的測度 174
第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)政策不確定性跨國跨類型溢出效應(yīng)的實(shí)證分析 177
本章小結(jié) 187
參考文獻(xiàn) 189