本書主要內(nèi)容包括Stata簡介、平穩(wěn)時(shí)間序列模型、向量自回歸模型、單位根和協(xié)整、自回歸條件異方差模型、馬爾科夫狀態(tài)轉(zhuǎn)移與門限模型、面板數(shù)據(jù)模型、選擇性樣本模型、自然實(shí)驗(yàn)與隨機(jī)試驗(yàn)、處理效應(yīng)、斷點(diǎn)回歸等內(nèi)容。全書共包括14章，基本上涵蓋了金融問題分析常用的計(jì)量分析方法。這14章分別為緒論、stata簡介、平穩(wěn)時(shí)間序列模型、單位根和協(xié)整、向量自回歸模型、自回歸條件異方差模型、選擇性樣本模型、面板數(shù)據(jù)模型、隨機(jī)實(shí)驗(yàn)與自然實(shí)驗(yàn)、雙重差分法、傾向得分匹配、斷點(diǎn)回歸、合成控制法和回歸控制法。