目 錄
第一篇　基礎概述
第1章　Python金融數據分析概述3
　　1.1　Python與金融數據分析的契合4
　　1.2　Python在金融數據分析中的重要用途5
　　1.3　本章小結6
第2章　Python在金融中的基本運用7
　　2.1　數據結構在金融中的運用7
　　2.2　運算符號在金融中的運用16
　　2.3　函數在金融中的運用23
　　2.4　語句在金融中的運用26
　　2.5　公牛集團案例27
　　2.6　本章小結30
第二篇　數據處理與可視化
第3章　金融數據處理33
　　3.1　金融數據的讀寫34
　　3.2　金融數據基本統(tǒng)計分析40
　　3.3　金融數據篩選與缺失值處理44
　　3.4　金融數據整合與重塑49
　　3.5　金融數據預處理與特征工程53
　　3.6　本章小結56
第4章　金融數據可視化58
　　4.1　Matplotlib模塊簡介59
4.2　曲線圖62
　　4.3　直方圖65
　　4.4　條形圖68
　　4.5　散點圖71
　　4.6　餅圖73
　　4.7　本章小結74
第三篇　計量經濟分析
第5章　線性回歸模型及其Python應用79
　　5.1　計量經濟學簡介80
　　5.2　多元線性回歸模型81
　　5.3　違背經典假定的回歸分析85
　　5.4　Python實戰(zhàn)案例:檢驗美國電力行業(yè)是否存在規(guī)模經濟98
　　5.5　本章小結103
第6章　時間序列模型及其Python應用104
　　6.1　時間序列分析基礎105
　　6.2　自回歸移動平均模型(ARMA) 112
　　6.3　廣義自回歸條件異方差模型(GARCH) 123
　　6.4　Python實戰(zhàn)案例:利用GARCH模型進行中國石油股票數據分析130
　　6.5　本章小結137
第7章　Python在金融計量中的應用139
　　7.1　Python在CAPM模型中的應用140
　　7.2　Python在Fama-French三因子模型中的應用143
　　7.3　Python在金融風險管理中的應用146
　　7.4　本章小結156
第四篇　量化交易分析
第8章　期貨交易基礎策略及Python應用159
　　8.1　期貨套期保值策略160
　　8.2　期貨套利策略165
　　8.3　期貨投機策略171
　　8.4　期貨資產配置策略176
8. 5　螺紋鋼期貨跨期套利交易案例178
8. 6　本章小結183
第9章　期貨交易進階策略及Python應用184
9. 1　網格交易策略185
9. 2　DualThrust 策略190
9. 3　海龜交易策略194
9. 4　價格動量分析策略199
9. 5　本章小結203
后記205