希勒教授著述的《諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者叢書(shū)：市場(chǎng)波動(dòng)》詳細(xì)論述了如何運(yùn)用數(shù)學(xué)分析和行為分析相結(jié)臺(tái)的方法對(duì)公司股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)、土地市場(chǎng)、商業(yè)組織市場(chǎng)、商品市場(chǎng)、可收集品市場(chǎng)和外匯市場(chǎng)等投機(jī)市場(chǎng)中的價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行研究。
　　《諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者叢書(shū)：市場(chǎng)波動(dòng)》共分六部分、26章。第一部分提出一些基本問(wèn)題和可以選擇的模型。第二部分應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法和行為分析方法對(duì)股票價(jià)格波動(dòng)廈股票市場(chǎng)有效性進(jìn)行了深入的分析。第三部分主要應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法和行為分析方法對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)、債券價(jià)格和債券市場(chǎng)波動(dòng)進(jìn)行了深人的研究。第四部分主要研究住房市場(chǎng)的有效性問(wèn)題。第五部分主要研究總體經(jīng)濟(jì)變化的最終根源以及股票市場(chǎng)價(jià)格變化的決定因素。第六部分主要應(yīng)用行為分析方法對(duì)股票市場(chǎng)和住房市場(chǎng)的投資者行為進(jìn)行了深入的研究和分析。書(shū)中的大部分內(nèi)容是羅伯特·希勒和約翰·坎貝爾等學(xué)者共同發(fā)表在《美國(guó)經(jīng)濟(jì)評(píng)論》、《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志》和《金融雜志》等著名期刊上的論文。這些研究成果是現(xiàn)代金融理論研究和行為金融理論研究的經(jīng)典力作。

　　羅伯特·希勒（Robert J. Shiller），2013年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主。耶魯大學(xué)斯坦利里索（Stanley B. Resor）經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。他先后撰寫(xiě)了《金融新秩序：管理21世紀(jì)的風(fēng)險(xiǎn)》（The New Financial Order: Risk in the 21st Century）、《市場(chǎng)波動(dòng)》（Market Volatility）、《宏觀市場(chǎng)》（Macro Markets）等著名經(jīng)濟(jì)學(xué)著作。其中《宏觀市場(chǎng)》一書(shū)獲1996年度保羅·薩繆爾森獎(jiǎng)。

第一部分 基本問(wèn)題和可選擇模型
第1章 股票價(jià)格與社會(huì)動(dòng)態(tài)
1．1 風(fēng)尚和金融市場(chǎng)的證據(jù)
1．2 有效市場(chǎng)模型
1．3 可選擇模型
1．4 探索性數(shù)據(jù)分析
1．5 小結(jié)和結(jié)論
第2章 風(fēng)尚、風(fēng)氣和金融市場(chǎng)的泡沫
2．1 金融市場(chǎng)風(fēng)氣的傳統(tǒng)證據(jù)
2．2 市場(chǎng)有效性的證據(jù)
2．3 擴(kuò)散模型和風(fēng)尚、風(fēng)氣及泡沫
2．4 來(lái)自心理學(xué)的證據(jù)
2．5 賭博行為
2．6 特色與判斷力
2．7 態(tài)度的團(tuán)體兩極分化 第一部分 基本問(wèn)題和可選擇模型
第1章 股票價(jià)格與社會(huì)動(dòng)態(tài)
1．1 風(fēng)尚和金融市場(chǎng)的證據(jù)
1．2 有效市場(chǎng)模型
1．3 可選擇模型
1．4 探索性數(shù)據(jù)分析
1．5 小結(jié)和結(jié)論
第2章 風(fēng)尚、風(fēng)氣和金融市場(chǎng)的泡沫
2．1 金融市場(chǎng)風(fēng)氣的傳統(tǒng)證據(jù)
2．2 市場(chǎng)有效性的證據(jù)
2．3 擴(kuò)散模型和風(fēng)尚、風(fēng)氣及泡沫
2．4 來(lái)自心理學(xué)的證據(jù)
2．5 賭博行為
2．6 特色與判斷力
2．7 態(tài)度的團(tuán)體兩極分化
2．8 結(jié)論與概要
第二部分 股票市場(chǎng)
第3章 概述
3．1 事后價(jià)值或精確—預(yù)見(jiàn)價(jià)格
3．2 預(yù)測(cè)的可變性
3．3 本書(shū)這一部分的安排
第4章 股票價(jià)格波動(dòng)：初步評(píng)述
4．1 有效市場(chǎng)模型和數(shù)據(jù)的初步考察
4．2 價(jià)格的可變性和方差邊界
4．3 方差關(guān)系的正式推導(dǎo)
4．4 收益或價(jià)格變化的方差邊界
4．5 威斯特不等式
4．6 關(guān)于被指稱的過(guò)度波動(dòng)的爭(zhēng)論
4．7 波動(dòng)關(guān)系的對(duì)數(shù)線性向量自回歸分析
4．8 解釋
第5章 股票價(jià)格變化太大以致不能由隨后的股利變化說(shuō)明其合理性?
5．1 簡(jiǎn)單有效市場(chǎng)模型
5．2 高峰度和信息的罕見(jiàn)重大突破
5．3 股利或盈利?
5．4 時(shí)變實(shí)際貼現(xiàn)率
5．5 經(jīng)驗(yàn)證據(jù)
5．6 小結(jié)和結(jié)論
附錄
第6章 應(yīng)用波動(dòng)性測(cè)度評(píng)估市場(chǎng)有效性
6．1 引言
6．2 簡(jiǎn)單有效市場(chǎng)假設(shè)
6．3 方差不等式的推導(dǎo)
6．4 一些可選擇的假設(shè)
6．5 模型的回歸檢驗(yàn)
6．6 結(jié)論和小結(jié)
第7章 顯著違反現(xiàn)值方差不等式的概率
第8章 股票價(jià)格、盈利和預(yù)期股利
8．1 利用價(jià)格、股利和盈利 預(yù)測(cè)股票收益
8．2 向量自回歸方法
8．3 VAR程序的結(jié)果
8．4 股票價(jià)格和收益的歷史紀(jì)錄與理論價(jià)值的比較
8．5 結(jié)果的描述變化是如何強(qiáng)烈?
8．6 結(jié)論
第9章 股利比率模型和小樣本偏差： 蒙特卡羅研究
9．1 股利比率模型
9．2 數(shù)據(jù)產(chǎn)生過(guò)程
9．3 現(xiàn)值模型檢驗(yàn)
第10章 股票價(jià)格的共同變化和股利的共同變化
10．1 有效市場(chǎng)模型中的共同變化
10．2 數(shù)據(jù)分析
第11章 因素和基本面
11．1 簡(jiǎn)單有效市場(chǎng)模型中的協(xié)方差
11．2 因素組合
11．3 斯科特式回歸檢驗(yàn)
11．4 結(jié)論
附錄：資料來(lái)源
第三部分 債券市場(chǎng)
第12章 概述
第13章 債券市場(chǎng)波動(dòng)：開(kāi)篇綜述
13．1 期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期理論
13．2 預(yù)期假說(shuō)的方差邊界檢驗(yàn)
13．3 期限結(jié)構(gòu)的斜率發(fā)出了錯(cuò)誤的信號(hào)
13．4 期限結(jié)構(gòu)的斜率發(fā)出了正確的信號(hào)
13．5 1930年以前長(zhǎng)期利率過(guò)度波動(dòng)的證據(jù)
13．6 理性預(yù)期費(fèi)雪模型
13．7 結(jié)論
附錄：資料來(lái)源
第14章 吉布遜謎團(tuán)和實(shí)際利率的歷史變化
14．1 英國(guó)數(shù)據(jù)的分析
14．2 基于利率對(duì)通貨膨脹預(yù)期反應(yīng)的理論
14．3 依賴?yán)�息敏感性貨幣需求或供給的理論
14．4 依賴用名義術(shù)語(yǔ)達(dá)成的合同的非預(yù)期價(jià)格影響的理論
14．5 結(jié)論
附錄：資料來(lái)源
第15章 長(zhǎng)期利率波動(dòng)和期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期模型
15．1 引言
15．2 線性化的預(yù)期模型
15．3 線性化預(yù)期模型中的利率波動(dòng)
15．4 檢驗(yàn)交叉協(xié)方差函數(shù)的約束條件
15．5 小結(jié)和結(jié)論
附錄A：利率譜密度的模型約束
附錄B：資料來(lái)源
第16章 協(xié)整和現(xiàn)值模型的檢驗(yàn)
16．1 現(xiàn)值關(guān)系的可選擇檢驗(yàn)
16．2 協(xié)整向量的性質(zhì)
16．3 檢驗(yàn)債券和股票市場(chǎng)的模型
16．4 結(jié)論
第四部分 房地產(chǎn)市場(chǎng)
第17章 概述
第18章 單純家庭住房市場(chǎng)的有效性
18．1 WRS指數(shù)
18．2 季節(jié)性、城市影響和貝塔
18．3 市場(chǎng)有效性檢驗(yàn)
18．4 處理估計(jì)誤差的簡(jiǎn)單權(quán)宜之計(jì)
18．5 利用住房市場(chǎng)的序列依賴性
18．6 預(yù)測(cè)單個(gè)住房銷售數(shù)據(jù)
18．7 單個(gè)住房數(shù)據(jù)的結(jié)論
18．8 結(jié)論
附錄：構(gòu)建復(fù)合銷售資料
第五部分 總體經(jīng)濟(jì)
第19章 概述
第20章 總體經(jīng)濟(jì)變化的最終根源
20．1 庇古的最終根源分析
20．2 大規(guī)模宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的證據(jù)
20．3 外部根源的部分表述
20．4 作為聚合方程的模型
20．5 說(shuō)明
第21章 股票市場(chǎng)價(jià)格易變性的決定因素
21．1 股票收益和邊際替代率
21．2 精確預(yù)見(jiàn)的股票價(jià)格
21．3 進(jìn)一步的研究
第六部分 流行模型和投資者行為
第22章 概述
22．1 市場(chǎng)參與者的調(diào)查
22．2 動(dòng)態(tài)反饋模型
附 錄
第23章 1987年10月股票市場(chǎng)崩潰中的投資者行為：調(diào)查證據(jù)
23．1 前期導(dǎo)向性調(diào)查
23．2 1987年10月崩潰的四個(gè)調(diào)查
23．3 結(jié)果
23．4 解釋與推測(cè)
附錄：郵遞名單的來(lái)源
第24章 繁榮和后繁榮市場(chǎng)中住房購(gòu)買者的行為
24．1 四個(gè)大城市地區(qū)的住房?jī)r(jià)格
24．2 調(diào)查
24．3 解釋和推測(cè)
24．4 結(jié)論
第25章 總結(jié)性注釋
25．1 看法的變化和市場(chǎng)無(wú)效
25．2 流行模型的重要性
25．3 投機(jī)市場(chǎng)的理論模型
25．4 未來(lái)研究的基本原則
第26章 數(shù)據(jù)序列