1 引言
1．1 均值一方差組合投資理論
1．2 效用投資理論
2 預備知識
2．1 數(shù)學預備知識
2．2 基本概念
3 單期不允許賣空限制下的證券組合投資決策
3．1 投資者負債投資情形
3．1．1 市場描述
3．1．2 主要結(jié)論
3．1．3 實際數(shù)據(jù)模擬
3．2 一般情形的神經(jīng)網(wǎng)絡解法
3．2．1 神經(jīng)網(wǎng)絡模型
3．2．2 穩(wěn)定性和收斂性分析
3．2．3 算法具體步驟

1  引言
  1．1  均值一方差組合投資理論
  1．2  效用投資理論
2  預備知識
  2．1  數(shù)學預備知識
  2．2  基本概念
3  單期不允許賣空限制下的證券組合投資決策
  3．1  投資者負債投資情形
    3．1．1  市場描述
    3．1．2  主要結(jié)論
    3．1．3  實際數(shù)據(jù)模擬
  3．2  一般情形的神經(jīng)網(wǎng)絡解法
    3．2．1  神經(jīng)網(wǎng)絡模型
    3．2．2  穩(wěn)定性和收斂性分析
    3．2．3  算法具體步驟
  3．3  本章小結(jié)
4  不確定終止期的動態(tài)證券投資決策
  4．1  多期投資模型
    4．1．1  最優(yōu)投資策略
    4．1．2  有效邊界
  4．2  連續(xù)時間投資模型
    4．2．1  最優(yōu)投資策略
    4．2．2  有效邊界
    4．2．3  算例
  4．3  跳躍擴散過程
    4．3．1  模型的轉(zhuǎn)化
    4．3．2  最優(yōu)投資策略
    4．3．3  有效邊界
  4．4  本章小結(jié)
5  考慮投資者特定消費的動態(tài)證券組合投資決策
  5．1  引言
  5．2  固定消費模式
    5．2．1  模型
    5．2．2  連續(xù)情形
    5．2．3  分段連續(xù)情形
    5．2．4  HJB方程
    5．2．5  消費的影響分析
  5．3  消費對象為可存消費品與非可存消費品
    5．3．1  模型
    5．3．2  引理
    5．3．3  主要結(jié)論
  5．4  本章小結(jié)
6  隨機市場系數(shù)下的動態(tài)證券組合投資決策
  6．1  連續(xù)股價市場
    6．1．1  ii場描述
    6．1．2  近似問題的求解
    6．1．3  有效邊界
  6．2  帶跳股價市場
    6．2．1  模型的構(gòu)建
    6．2．2  最優(yōu)投資策略
    6．2．3  有效邊界
  6．3  本章小結(jié)
7  不完全信息市場
  7．1  投資模型
    7．1．1  市場描述
    7．1．2  預備知識及z的解析表達
  7．2  允許投資策略的刻畫
  7．3  最優(yōu)投資消費策略
  7．4  本章小結(jié)
8  投資對象含有期權(quán)
  8．1  引言
  8．2  擴散過程情形
    8．2．1  模型的建立
    8．2．2  不含無風險證券
    8．2．3  含無風險證券
  8．3  跳躍擴散情形
    8．3．1  Black—Seholes公式
    8．3．2  最優(yōu)投資消費策略
  8．4  買賣價格不同的情形
    8．4．1  模型
    8．4．2  一般效用函數(shù)情形
    8．4．3  冪效用函數(shù)情形
  8．5  本章小結(jié)
9  動態(tài)證券組合投資理論在保險投資決策中的應用
  9．1  保險公司的盈余過程
  9．2  擴散市場
    9．2．1  均值一方差模型
    9．2．2  均值一caR模型
  9．3  跳躍擴散市場
    9．3．1  模型
    9．3．2  驗證性定理
    9．3．3  最優(yōu)保險投資策略
    9．3．4  有效邊界
    9．3．5  數(shù)據(jù)模擬
  9．4  本章小結(jié)
參考文獻